【VCAF讲座】2022年3月19日-半参数时间序列和深度学习波动率模型
人或多或少都希望可以预见未来，于是一切尽在掌握。或许正因如此，时间序列分析和预测永远都是统计学和计量经济领域一个非常热门的研究方向。这其中，半参数方法因其结合了传统参数方法和非参数方法的优点，在相关的各种研究方法中，一直起到非常重要的作用。近年来新兴的深度学习模型的出现，不仅带来了人工智能领域的高速发展， 同样也为数量经济领域的时间序列分析等经典问题带来了很多新的思路和突破。
本次讲座，留德学人金融学会邀请到了来自帕德博恩大学，长期从事统计学，数量经济学和数据科学研究工作的冯元化教授，与大家一起分享数量经济和数据科学方向的新进展。
报告人：
冯元化教授，现任帕德博恩大学数量经济系教授。上世纪90年代，他在德国康斯坦茨大学获得数量经济学博士学位，随后在那里获得了特许任教资格。他曾在国内外多所大学任教并从事统计学，数量经济学和数量风险管理方面的研究工作，有丰富的学术研究经验。
主持人：
黄子箴，经济数学硕士，目前任职于德勤。
时间：2022年03月19日（周六） 15:00 – 17:00
地点：Zoom 在线讲座，需安装Zoom应用程序（可以手机下载Zoom APP）
活动费用：免费
报告语言：中文
报名方式：
请点击此链接报名，报名截止日期为3月12日，人数上限100，会员优先。请各位感兴趣的朋友注意用中文名字报名并留下邮箱地址，我们将在报名截止后统一通过邮件给大家发送线上活动链接。如果改变计划不能出席，请发邮件至该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。告知。
此外，有意加入VCAF留德学人金融学会的朋友，可以点击下方链接填写入会申请表。
我们期待你的参与！