【讲座邀请】2016年03月05号 - 经济展望及投资组合优化组合

VCAF留德学人金融学会

2016年3月5日2016经济展望及投资组合优化讲座

活动主题

市场与模型, 相依又相斥。现代投资组合中, 市场的解读, 认知和预测的过程, 如何通过模型进行量化, 努力寻找最优化的组合, 人在整个过程中又如何处理模型的先天限制。3月5号，专家与您对话，分析未来经济市场，与您分享如何进行最优化投资。

时间地点

时间：2016年3月5日星期六

地点：Zimmer Saal, Saalbau Gutleut, Rottweilerstr.32, 60327 Frankfurt am Main

可乘坐S-Bahn, U-Bahn到中央火车站，从中央火车站步行10分钟可到达。

活动流程

13：40－14：00              签到
14：00－14：45              2016年世界和德国经济展望及对金融市场的影响（宋学明博士）
14：45－15：15              话题讨论
15：15－15：45              中场休息
15：45－16：45              现代投资组合优化--方法，不足与滥用（陈奡师）
16：45－17：15              话题讨论
17：15                             会后聚餐

内容简介: 2016年世界和德国经济展望及对金融市场的影响（宋学明博士）

变化是永远的主旋律，而不变的规律也是通过变化的表象来反映。2015年的全球经济，有那么几个关键词值得人们关注：欧洲通胀率、美联储加息、中国经济速度、新兴市场危机，等等。与此同时，金融市场上，A股欧股美股的暴跌和调整、人民币加入SDR、原油价格、欧债负收益率，等等，也跟随着实体经济的步伐，夺人眼球。宋学明博士结合自己多年在投资领域的认识理解，就2016年世界和德国经济，以及其对金融市场的影响，分享自己的观点。

宋学明博士, 德意志银行集团下属公司Deutsche Asset Management (DWS) 投资经理，现任首席亚洲经济分析师。上世纪80年代，他获得德国弗莱堡大学经济学博士，之后在德国Universität Duisburg und Witten获得特许任教资格(Habilitation)。

内容简介: 现代投资组合优化--方法，不足与滥用(陈奡师)

投资组合优化是个不老的话题。从随机漫步模型到现代投资组合理论，从有效市场假设到期权定价模型，数理金融一直在里面扮演了重要的角色。那么Markowitz的投资组合理论有哪些可以改进的呢？陈先生将为我们介绍几种改进Markowitz方法的努力。该讲座需要一定数理金融背景知识，包括：方差优化、参数估计、结果整合等。

陈奡师, 本科毕业于国防科大应用数学系，三年完成本科学习，1988 年获运筹学学士学位，1991 获运筹学硕士学位，1994年主持开发中国第一套可视图文远程股票交易系统，并获广东金融技术进步三等奖，1997 年留学德国，1998-2000年就读于法兰克福工业大学，2000 年获工商管理硕士学位，在读其间在德国联合基金管理公司兼职从事基于互联网的计算机辅助基金销售系统开发工作。2015年起在法兰克福能源控股公司从事新能源金融一体化IT平台开发及新能源电站投资组合优化工作。金融、IT、数学三方面紧密结合是长期以来工作的突出特点。

会后聚餐地点

l'osteria, Speicherstrasse 1, 60327 Frankfurt am Main
这是一家传统意式餐厅，拥有轻快舒适用餐环境，如果你需要的话，在点pizza的时候可以告诉服务生，用两种不同口味的pizza 拼成一份。笔者曾经去过，真的是pizza份量超足，而且价格很实惠。

报名方式

请各位点击下方链接填写报名表，人数上限80，会员优先(提醒相关的朋友们缴2016年会费，获得有效会员身份，在此谢谢大家！)，2月29日报名截止，请各位感兴趣的朋友抓紧时间，请注意用中文名字(其他文化背景朋友例外)报名。参与活动与聚餐需要报名信息，否则可能会拒绝入场。会员报名后如果没有取消，一律预留前排座位。

https://docs.google.com/forms/d/1-Jy3jiuiUMm9PKosc0GO2PfCnVmWUoVL5CLa1Xr0bYo/viewform

期待大家的到来与交流，祝好！

留德学人金融学会